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Détection, prévention et gestion du risque sur la clientèle professionnelle et PME

Code Cours
2324-RIZOMM-ECON-FR-5001
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  3. Détection, prévention et gestion du risque sur la clientèle professionnelle et PME
Établissement
Faculté de Gestion, Economie & Sciences Masters
Langue d'enseignement
FR, EN
Ce cours apparaît dans les formation(s) suivante(s)
Master Banque : Management des Banques et des Institutions Financières - Crédits ECTS:
Responsable(s)
Didier SILVERT
Période
S3

Présentation

Prérequis

Aucun





Objectifs

Transmettre une connaissance théorique sur le risque.


Donner aux étudiants un aperçu de la gestion des risques en environnement bancaire.




Présentation

Général



  • Définir et appréhender les risques (1.5H)

    • Le risque est une construction intellectuelle

    • Caractère invisible des risques

    • Le temps est-il un aléa ?

    • Risque ou incertitude ?

    • Biais cognitifs (disponibilité, représentativité et ancrage)

    • Groupthink (imitation et polarisation)

    • Comment se débiaiser ?



  • Analyse et de gestion des risques (1.5H)

    • Risques bruts et atténuation des risques

    • Criticité d’un risque

    • La matrice des risques : un outil de gestion des risques

    • Analyse d’un système : complexité

    • Principes d’analyse et de gestion des risques

    • Les critères de qualité d’une analyse des risques

    • Les biais dans l’analyse des risques





Rappel des points 1 & 2 (0.5H)




  • Cas pratique d’analyse de risques généraliste (1.5H)



Gestion des risques en environnement bancaire



  • Caractéristiques du système bancaire et risques (1H)

  • Les autorités de régulation et de contrôle (FSB, Comité de Bâle, BCE, EBA, ACPR) (1,5H)

  • Le dispositif de contrôle dans les banques (arrêté du 3 novembre 2014 modifié en 2021) (2.5H)



    • Définitions (article 10)

    • La gouvernance des risques (articles 241 à 270)

    • Le système de contrôle des opérations et des procédures (articles 11 à 27)

    • Dispositif de contrôle de la conformité (articles 28 à 42)





Modalités

Modalités d'enseignement

Cours magistral divisé en 2 parties : 1) définition générale du risque 2) la gestion du risque en environnement bancaire

Vidéo de l'expérience de Solomon Ash sur le conformisme

Exercice d'analyse de risque

Évaluation
Examen : coeff. 1

Ressources

Bibliographie

Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque (modifié en 2021)|| La société du risque, Ulrich Beck (1986, 2001)|| Rendre visible ce qui ne l'est pas : nature du risque et prévention, Hervé Flanquart|| L'analyse des risques, Gilles Deleuze et Patrick Ipperti (2013, Editions EMS)|| Judgment under uncertainty, heuristics and biaises, Daniel Kahneman et Amos Tversky (1970)|| Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, <a>Daniel Kahneman</a> et <a>Amos Tversky</a>, <a>Econometrica</a>, vol.47, no 2,mars 1979,|| The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, Georges Miller 1956|| Victims of Groupthink: A psychological study of foreign-policy decisions and fiascos, Irving L. Janis. 1972.|| Vous allez commettre une terrible erreur, Olivier Sibony (2014, 2019)|| Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée, Daniel Kahneman, (2011 Editions Flammarion)|| Démarche de gestion des risques, Rémi Bachelet|| Risque et incertitude dans la théorie économique : application à la prévention dans le social, Frédéric Sandron||