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FIXED INCOME II : VALUATION AND RISK

2016-2017

IESEG School of Management ( IÉSEG )

Code Cours :

1617-IÉSEG-M1S2-FIN-MA-EI70UE

FINANCE


Niveau Année de formation Période Langue d'enseignement 
Master1S2English
Professeur(s) responsable(s)L.WAGALATH
Intervenant(s)Deniz ERDEMLIOGLU, Lakshithe WAGALATH


Pré requis

This will be a TECHNICAL COURSE with use of MATHEMATICAL AND PROBABILISTIC TOOLS
Prerequisite: Fixed Income I: Markets and Instruments

Objectifs du cours

At the end of the course, the student should be able to :
- price a bond
- understand the risks associated to bonds
- quantify the interest rate risk
- calculate the duration of a bond
- understand the concept of convexity for a bond
- understand the concept of yield curve

Contenu du cours

Chapter 1: Introduction
Chapter 2: Pricing of bonds
Chapter 3: Risks associated to bonds
Chapter 4: Duration and convexity
Chapter 5: Yield Curve


Modalités d'enseignement

Organisation du cours

TypeNombre d'heuresRemarques
Face to face
Interactive class16,00  
Independent study
Group Project20,00  
Estimated personal workload14,00  
Charge de travail globale de l'étudiant50,00  

Méthodes pédagogiques

  • Tutorial
  • Project work
  • Interactive class
  • Case study


Évaluation

Type de ContrôleDuréeNombrePondération
Final Exam
Written exam2,00180,00
Others
Individual Project20,00120,00
TOTAL     100,00

Bibliographie

  • FABOZZI, F.J., 2001, The Handbook of Fixed Income Securities, 6th ed., McGraw-Hill -


Ressources internet



 
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