Fiche détaillée d'un cours


 


Voir la fiche établissement

EMPIRICAL ASSET PRICING

2016-2017

IESEG School of Management ( IÉSEG )

Code Cours :

1617-IÉSEG-M1S1-FIN-MA-EE45UE

FINANCE


Niveau Année de formation Période Langue d'enseignement 
Master1S1English
Professeur(s) responsable(s)P.MAZZA
Intervenant(s)P.MAZZA


Pré requis

-Knowledge on how to use Bloomberg terminals
-Basic econometrics techniques (linear regressions)
-Some basic training with statistical software (EViews, SAS, or the like)
-Basic knowledge on financial markets theory (especialy the Capital Asset Pricing Model)

Objectifs du cours

At the end of the course, the student should be able to :
-Test and assess an asset pricing model
-Build a stock trading strategy based on market regularities and anomalies
-Back-test a trading strategy and calculate the expected profits

Contenu du cours

1) Review of asset pricing models (CAPM, multifactor models)
2) Market efficiency, market regularities and anomalies
3) How to build a trading strategy?


Modalités d'enseignement

Organisation du cours

TypeNombre d'heuresRemarques
Face to face
lecture16,00  
Independent study
Group Project18,00  
Estimated personal workload6,00  
Independent work
Research5,00  
Reference manual 's readings5,00  
Charge de travail globale de l'étudiant50,00  

Méthodes pédagogiques

  • Presentation
  • Research
  • Project work
  • Interactive class


Évaluation

Presentations and final project

Type de ContrôleDuréeNombrePondération
Others
Group Project0,00150,00
presentation
statement0,00150,00
TOTAL     100,00

Bibliographie

  • John H. Cochrane, Asset Pricing (http://press.princeton.edu/titles/7836.html) -


Ressources internet



 
* Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification
 
 
Vidéo : Un campus à vivre
Notre chaîne Youtube