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Econométrie

2016-2017

Faculté de Gestion, Economie & Sciences ( FGES )

Code Cours :

1617-FGES-ECON-FR-3016


Niveau Année de formation Période Langue d'enseignement 
Français
Professeur(s) responsable(s)Gregoire Cauchie
Intervenant(s)Pas d'autre intervenant

    Ce cours apparaît dans les formations suivantes :
  • - - - 4 ECTS
    Faculté de Gestion, Economie & Sciences - Licences & Prépas - Licence 3 Internationale d'Economie et de Gestion - S6 - 4 ECTS

Pré requis

Ce cours nécessite des connaissances en statistiques : variables aléatoires, éléments de statistique multivariée, distributions classiques (normale, chi², student, fisher), analyse asymptotique, inférence statistique (modèle de probabilité et échantillon, estimateurs, qualité d’un estimateur, tests d’hypothèses), algèbre linéaire (matrices, opérations matricielles)

Objectifs du cours

Ce cours est une introduction à l’économétrie. Son objectif principal est la découverte de la démarche économétrique au travers du modèle linéaire. Il s’attache, tout d’abord, à la bonne compréhension des fondements de la modélisation économétrique à savoir la formulation d’un modèle de population et des hypothèses sous-jacentes, l’estimation du modèle par différentes méthodes (MCO, maximum de vraisemblance) sur la base d’un échantillon d’observations, l’analyse des propriétés des estimateurs (algébriques et statistiques) ainsi que l’induction statistique pour juger de la qualité de l’estimation. Il s’attache ensuite à quelques développements du modèle linéaire (contraintes linéaires sur les paramètres, changements structurels, variables auxiliaires, multicolinéarité, erreurs de spécification). Enfin, il attache une grande importance aux travaux dirigés qui ont pour but d’appliquer les concepts et outils étudiés en cours. Des applications empiriques et des simulations Monte Carlo sont développées sur le logiciel Excel pour aider à la compréhension et à l’interprétation de la modélisation économétrique

Contenu du cours

Introduction
1) La nature de l’économétrie
2) La modélisation économétrique
Chapitre 1. L’estimation du modèle linéaire à deux variables par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO)
1) Le modèle linéaire
2) Les hypothèses sur le modèle
3) La distribution de la variable dépendante
4) L’estimation par les MCO
5) Interprétation des coefficients de la droite de régression estimée
6) Les propriétés algébriques de l’estimateur MCO
7) Les propriétés statistiques de l’estimateur MCO
8) L’induction statistique dans le modèle MCO
9) Analyse de la variance dans le cas du modèle MCO
10) La prévision dans le modèle MCO
Chapitre 2. L’estimation du modèle linéaire général
1) Le modèle linéaire général
2) Les hypothèses du modèle linéaire général
3) La distribution de la variable dépendante
4) L’estimation par les MCO
5) Interprétation des paramètres estimés dans le modèle linéaire général
6) Les propriétés algébriques de l’estimateur MCO
7) Les propriétés statistiques de l’estimateur MCO
8) L’induction statistique dans le modèle MCO
9) Analyse de la variance dans le cadre du modèle linéaire général
10) La prévision dans le modèle linéaire général
Chapitre 3. L’estimation du modèle linéaire général par la méthode du maximum de vraisemblance
1) Les estimateurs de maximum de vraisemblance et leurs propriétés
2) L’estimation du modèle linéaire général par maximum de vraisemblance
3) Les propriétés statistiques des estimateurs MV du modèle linéaire général
Chapitre 4. Développements autour du modèle linéaire général
1) Tests de restrictions linéaires sur les paramètres
2) Tests sur les changements structurels
3) Les variables auxiliaires


Modalités d'enseignement

Organisation du cours

Méthodes pédagogiques


    Évaluation


    Bibliographie

    • - D.N. Gujarati, “Basic Econometrics ”, Third edition, Ed McGraw-Hill International editions, economic series, 1995.,
      - W.H. Greene,, “Econometric Analysis”, fourth edition, Ed. Prentice Hall International, Inc, 2000.,
      - J. Johnston, “Méthodes Econométriques” (Tome 1). 3ème édition. Ed. Economica, Paris 1985.,
      J.M. Wooldridge,, “Introductory Econometrics. A Modern Approach”, Ed. Thomson, South Western, 2003.,




     
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